基金产品资料概要更新
编制日期：2024年4月30日
送出日期：2024年5月7日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
（请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况）
| 投资目标 | 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标，还可投 资于部分非成份券，包括国债、政策性金融债（不含次级债权）、央行票据、债券回购、 银行活期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国 |
| 证监会相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后可 纳入投资范围，无须召开基金份额持有人大会审议。具体投资比例限制按届时有效的法 律法规和监管机构的规定执行。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于待偿期0年-3年（包含3 年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个 交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当 程序后，可以做出相应调整。 | |
| 主要投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备 选成份券中代表性与流动性较好的债券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风 险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪 误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟 踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度、跟踪误差进一 步扩大。 本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数 编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行 内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 1、资产配置策略 本基金以追求紧密跟踪标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流 动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份债券和备选成 份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 2、债券投资策略 本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态最优化的方式进行投资，本基金所构建的投 资组合将根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法 规中的投资比例限制、基金资产规模、日常申购赎回情况以及债券市场交易特性等情 况，对其进行适时优化调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正 相关和跟踪误差最小化。 基金管理人还将对成份券的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的债券将可能采用合理 方法寻求替代。由于受到各项投资比例限制，基金可能不能按照成份券权重持有成份 券，基金将会采用合理方法寻求替代。 |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金、股 票型基金。 本基金为指数基金，主要跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所代表的债券市场相 似的风险收益特征。 |
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M） | 收费方式/费率 | 备注 |
| /持有期限（N） | |||
| 申购费 （前收费） | M＜1,000,000 | 0.40% | 非养老金客户 |
| 1,000,000≤M＜3,000,000 | 0.30% | 非养老金客户 | |
| 3,000,000≤M＜5,000,000 | 0.20% | 非养老金客户 | |
| M≥5,000,000 | 1,000元/笔 | 非养老金客户 | |
| M＜1,000,000 | 0.12% | 养老金客户 | |
| 1,000,000≤M＜3,000,000 | 0.09% | 养老金客户 | |
| 3,000,000≤M＜5,000,000 | 0.06% | 养老金客户 | |
| M≥5,000,000 | 1,000元/笔 | 养老金客户 | |
| 赎回费 | N＜7日 | 1.50% | - |
| N≥7日 | 0.00% | - |
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率 |
| 管理费 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
| 其他费用 | 具体参见《招募说明书》“基金费用与税收”章节 |
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、合规性风险、本基金作为指数基金存在的风险、基金合同可能终止的不确定性风险、操作风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以及其他风险。市场风险即证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在的风险，本基金的市场风险来源于基金债券资产市场价格的波动。信用风险即债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。流动性风险即流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。
本基金作为指数基金存在的风险包括：标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份券停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险。
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金将根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会审议。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
此外，本基金可能还面临管理风险、合规性风险、操作风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以及其他风险等。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站 www.tkfunds.com.cn，基金管理人的全国统一客户服务电话为4001895522。
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方当事人应当将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是终局的，并对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
投资者应认真阅读基金合同等法律文件，及时关注销售机构出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，销售机构的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。
基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险。